Opzione Trading Strategie Straddle

In un certo senso puro, breve straddle è una strategia neutrale perché raggiunge il massimo profitto in un mercato che si muove lateralmente. Al contrario, i lunghi benefici a cavaliere dal movimento di mercato in entrambe le direzioni. Una parola su cavalca come strategie neutrali Sebbene straddle lunghe e corte differiscono nella loro risposta al movimento del mercato, abbiamo scelto di elencare entrambe le strategie neutrali. Tuttavia, dal momento che una mossa 10 in entrambe le direzioni avrà lo stesso impatto sul risultato, per la squadra di trader necessariamente avere una preferenza in quale direzione il mercato si muove. In questo senso, il commerciante è neutrale sulla direzione del mercato - fino a quando si verifica il movimento. Si trova a cavallo lungo Avete mai avuto la sensazione che uno stock era sul punto di fare un grande passo, ma si po 'stupito da che parte per gli azionisti, questo è esattamente il tipo di scenario che crea le ulcere. Per i commercianti di opzione, questi sentimenti nello stomaco sono le farfalle di opportunità. Con l'acquisto contemporaneamente lo stesso numero di put e call al prezzo corrente, i commercianti opzione può capitalizzare su grandi si muove in entrambe le direzioni. Ecco come funziona. Consente di immaginare un titolo è scambiato intorno a 80 dollari per azione. Per preparare una grande mossa in entrambe le direzioni, è necessario acquistare sia le 80 chiamate ei 80 mette. Se lo stock scende a 50 per scadenza, le mette varrà 30 e le chiamate varrà 0. Se le lacune azionari fino a 110, le chiamate saranno del valore di 30 e le mette varrà 0. Il rischio più grande in questo caso è che il titolo rimane a 80 in cui entrambe le opzioni scadono senza valore. Ecco ciò che il commercio potrebbe essere simile: Opzione esempio acquisto Acquista 1 80 Chiamata 7.50 Acquista 1 80 Mettere 7.00 A questi prezzi, ogni straddle costerà circa 14,50. Dal momento che si sta comprando due opzioni, una chiamata e una put, si potrebbe ottenere un prezzo leggermente migliore rispetto l'offerta per ogni singola opzione. Ma, per mantenere le cose semplici, ben assumono i prezzi sopra elencati sono i migliori disponibili per la straddle. Il 14,50 o 1.450 si paga per il straddle sarà anche la più si può perdere se il prezzo rimane vicino a 80. Dal momento che i profitti di posizione da grandi si muove in entrambe le direzioni, è calcolato sia un punto a monte ea un pareggio aspetto negativo come segue : pareggio Upside: Straddle sciopero Costo del pareggio Straddle rovescio della medaglia: sciopero Straddle - Costo di Straddle Detto questo, la posizione mostrerà un profitto, purché lo stock si muove sopra o al di sotto 94,5 65,5. Tra questi prezzi, la posizione mostrerà una serie di perdite con la massima perso giusto al prezzo di esercizio in cui nessuna delle due opzioni ha alcun valore. Il profitloss sopra non tiene conto delle commissioni, interessi, o considerazioni di natura fiscale. Non ha ancora trovato quello che serviva Fateci sapere. Intermediazione prodotti: Non FDIC middot assicurato nessuna banca di garanzia middot possono perdere valore optionsXpress, Inc. non raccomandazioni di investimento e non fornisce finanziaria, fiscale o legale. Contenuto e strumenti sono forniti esclusivamente a scopo didattico e informativo. Eventuali azioni, opzioni, future o simboli visualizzati sono solo a scopo illustrativo e non intendono rappresentare una raccomandazione ad acquistare o vendere un determinato titolo. Prodotti e servizi destinati ai clienti degli Stati Uniti e potrebbero non essere disponibili o offerti in altre giurisdizioni. Trading online ha un rischio intrinseco. risposta del sistema e tempi di accesso che possono variare a causa di condizioni di mercato, le prestazioni del sistema, il volume e di altri fattori. Opzioni e futures comportano dei rischi e non sono adatti a tutti gli investitori. Si prega di leggere: caratteristiche e rischi opzioni standardizzati e Disclosure Statement del rischio per futures e opzioni sul nostro sito web, prima di applicare per un account, anche disponibili chiamando il numero 888.280.8020 o 312.629.5455. Un investitore dovrebbe capire queste e altre rischi prima di trading. Molteplici strategie di opzioni gambe saranno coinvolgere più commissioni. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. e Charles Schwab Bank sono aziende e filiali della Charles Schwab Corporation distinte ma collegate. prodotti di mediazione sono offerti da Charles Schwab amp Co. Inc. (membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (membro SIPC) (optionsXpress). Deposito e di prestito di prodotti e servizi sono offerti da Charles Schwab Bank, membro FDIC e un Lender Equal Housing (Schwab Bank). copia 2017 optionsXpress, Inc. Tutti i diritti riservati. Gli SIPC. Long Straddle La strategia Una lunga straddle è il meglio dei due mondi, dal momento che la chiamata si dà il diritto di acquistare le azioni al prezzo di esercizio A e put ti dà il diritto di vendere le azioni al prezzo di esercizio A. Ma quelli diritti donrsquot a buon mercato. L'obiettivo è quello di trarre profitto se lo stock si muove in entrambe le direzioni. In genere, una straddle sarà costruito con la chiamata e mettere at-the-money (o al prezzo di esercizio più vicino, se non uno therersquos esattamente at-the-money). L'acquisto sia una chiamata e una put aumenta il costo della vostra posizione, soprattutto per uno stock volatile. Così yoursquoll bisogno di un abbastanza significativo oscillazione dei prezzi solo per andare in pari. commercianti esperti possono eseguire questa strategia per approfittare di un possibile aumento della volatilità implicita. Se la volatilità implicita sia anormalmente basso, senza alcuna ragione apparente, il call e put possono essere sottovalutati. L'idea è quella di acquistare con uno sconto, quindi attendere volatilità implicita a salire e chiudere la posizione con profitto. Opzioni Ragazzi Consigli Molti investitori che usano la lunga straddle cercheranno i principali eventi di cronaca che possono causare lo stock di fare un anormalmente grande mossa. Ad esempio, theyrsquoll in considerazione l'esecuzione di questa strategia prima di un annuncio degli utili che potrebbe inviare il magazzino in entrambe le direzioni. Se l'acquisto di un straddle breve termine (forse due settimane o meno) prima di un annuncio degli utili, guardare le classifiche stockrsquos su TradeKing. Therersquos una casella di controllo che permette di vedere le date in cui i guadagni sono stati annunciati. Cercare casi in cui il titolo è passato ad almeno 1,5 volte più del costo del vostro straddle. Se lo stock didnrsquot spostare almeno che gran parte su una delle ultime tre annunci di utili, probabilmente shouldnrsquot esegue questa strategia. Sdraiati fino a quando la voglia va via. Acquistare una chiamata, sciopero prezzo un acquisto una put, prezzo di esercizio A In generale, il prezzo delle azioni sarà a trovare una nota: Entrambe le opzioni hanno la stessa scadenza mese. Chi dovrebbe eseguirlo stagionati veterani e superiori NOTA: A prima vista, questa sembra una strategia piuttosto semplice. Tuttavia, non è adatto per tutti gli investitori. Per trarre profitto da una lunga straddle, yoursquoll richiedono capacità di previsione abbastanza avanzata. Quando Run It Yoursquore anticipando un'altalena nel prezzo delle azioni, ma non yoursquore sicuro quale direzione andrà. Break-even a scadenza Ci sono due punti di pareggio: trovare un più il debito netto pagato. Trovare un meno il debito netto pagato. The Sweet Spot Lo stock spara alla luna, o va dritto nel gabinetto. Massima potenziale di profitto potenziale di profitto è teoricamente illimitata se il titolo sale. Se il titolo va giù, profitto potenziale può essere sostanziale, ma limitata al prezzo di esercizio meno il debito netto pagato. Perdita massima potenziale perdite potenziali sono limitati al debito netto pagato. TradeKing Margine Requisiti Dopo che il commercio è pagato, non è richiesto alcun margine aggiuntivo. As Time Goes By Per questa strategia, tempo di decadimento è il tuo nemico mortale. Ciò causerà il valore di entrambe le opzioni per ridurre, in modo itrsquos lavoro doppiamente contro di voi. Volatilità Implicita Dopo che la strategia è stabilito, si vuole veramente volatilità implicita ad aumentare. Esso aumenterà il valore di entrambe le opzioni, e suggerisce anche una maggiore possibilità di uno swing di prezzo. Huzzah. Al contrario, una diminuzione della volatilità implicita sarà doppiamente doloroso perché funzionerà contro di entrambe le opzioni che hai comprato. Se si esegue questa strategia, si può realmente ottenere ferito da uno scricchiolio volatilità. Controlla la tua strategia con gli strumenti TradeKing utilizzare la calcolatrice perdita di profitto per stabilire punti di break-even, valutare come la vostra strategia potrebbe cambiare con l'avvicinarsi di scadenza, e analizzare l'opzione greci. Esaminare le Grafici stockrsquos Volatilità. Se yoursquore fare questo come una strategia di volatilità, si vuole vedere volatilità implicita anormalmente basso rispetto alla volatilità storica. Donrsquot ha un account TradeKing Aprire uno oggi imparare i trucchi di trading strategie di amplificatori da esperti TradeKingrsquos Top Ten errori Opzione Cinque consigli per il successo chiede Opzione coperto gioca per Qualsiasi Condizione avanzata Riproduce Cinque cose superiore Stock Option gli operatori devono sapere su Opzioni Volatilità implicano rischi e sono non è adatto per tutti gli investitori. Per ulteriori informazioni, si prega di rivedere le caratteristiche e rischi opuscolo opzioni standardizzati prima di iniziare le opzioni di trading. Opzioni investitori potrebbero perdere l'intero importo del loro investimento in un periodo relativamente breve di tempo. Molteplici strategie di opzioni gamba comportano rischi aggiuntivi. e può comportare trattamenti fiscali complesse. Si prega di consultare una tassa prima professionista per l'attuazione di tali strategie. La volatilità implicita rappresenta il consenso del mercato per quanto riguarda il futuro livello di volatilità del prezzo delle azioni e la probabilità di raggiungere un determinato punto di prezzo. I greci rappresentano il consenso del mercato di come l'opzione reagisce ai cambiamenti di alcune variabili associate con il prezzo di un contratto di opzione. Non c'è alcuna garanzia che le previsioni di volatilità implicita o i greci saranno corretti. i tempi di risposta del sistema e di accesso possono variare a causa di condizioni di mercato, le prestazioni del sistema e di altri fattori. TradeKing fornisce agli investitori auto-diretto con i servizi di intermediazione di sconto, e non fa raccomandazioni o offrire investimento,, consulenza legale o fiscale finanziaria. Tu solo sei responsabile di valutare i meriti ei rischi associati con l'uso di sistemi TradeKings, servizi o prodotti. Contenuto, ricerca, strumenti, e le stock option o simboli sono esclusivamente a scopo didattico e illustrativo e non implicano una raccomandazione o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di un particolare titolo o di impegnarsi in una particolare strategia di investimento. Le proiezioni o altre informazioni per quanto riguarda la probabilità di vari risultati di investimento sono di natura ipotetica, non sono garantiti per accuratezza o la completezza, non riflettono i risultati di investimento attuali e non sono garanzia di risultati futuri. Ogni investimento comporta rischi, le perdite possono superare il capitale investito, e il rendimento passato di un titolo, industria, settore, mercato o prodotto finanziario non garantisce risultati futuri o ritorni. L'utilizzo del commerciante rete TradeKing è condizionato all'accettazione di tutte le TradeKing informazioni integrative e del commerciante di rete Termini di servizio. Quanto menzionato è per scopi educativi e non è una raccomandazione o consiglio. La Opzioni Playbook Radio è portato a voi da TradeKing Group, Inc. copiare 2017 TradeKing Group, Inc. Tutti i diritti riservati. TradeKing Group, Inc. è una consociata interamente controllata di Ally Financial Titoli offerti attraverso TradeKing Securities, LLC. Tutti i diritti riservati. Gli FINRA e SIPC. OPtion Opzioni Strategie comportano dei rischi e non sono adatti a tutti gli investitori. Per ulteriori informazioni, si prega di rivedere le caratteristiche e rischi opuscolo opzioni standardizzati prima di iniziare le opzioni di trading. Opzioni investitori potrebbero perdere l'intero importo del loro investimento in un periodo relativamente breve di tempo. Molteplici strategie di opzioni gamba comportano rischi aggiuntivi. e può comportare trattamenti fiscali complesse. Si prega di consultare una tassa prima professionista per l'attuazione di tali strategie. La volatilità implicita rappresenta il consenso del mercato per quanto riguarda il futuro livello di volatilità del prezzo delle azioni e la probabilità di raggiungere un determinato punto di prezzo. I greci rappresentano il consenso del mercato di come l'opzione reagisce ai cambiamenti di alcune variabili associate con il prezzo di un contratto di opzione. Non c'è alcuna garanzia che le previsioni di volatilità implicita o i greci saranno corretti. i tempi di risposta del sistema e di accesso possono variare a causa di condizioni di mercato, le prestazioni del sistema e di altri fattori. TradeKing fornisce agli investitori auto-diretto con i servizi di intermediazione di sconto, e non fa raccomandazioni o offrire investimento,, consulenza legale o fiscale finanziaria. Tu solo sei responsabile di valutare i meriti ei rischi associati con l'uso di sistemi TradeKings, servizi o prodotti. Contenuto, ricerca, strumenti, e le stock option o simboli sono esclusivamente a scopo didattico e illustrativo e non implicano una raccomandazione o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di un particolare titolo o di impegnarsi in una particolare strategia di investimento. 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