Jim Berg Trading System Afl

Acquistare e vendere segnali necessari comprare e vendere segnali necessari Ciao esperti su questo forum penso che un sacco di esperti sono pronti ad aiutare i nuovi arrivati. Vorrei ringraziare tutti in anticipo. In passato anche io ho ricevuto soluzione ai problemi possono e sperare che anche questa volta mi metterò soluzioni. Ho un AFL molto popolare che ho scaricato da un sito web. Voglio ottenere comprare e vendere segnali come da seguenti condizioni. quando appare candela rossa dovrei scendere del segnale e quando appare il segnale blu dovrei ottenere i segnali. Questo è il codice AFL: SECTIONBEGIN (quotLong MA 34 weekquot) P ParamField (quotPrice fieldquot, -1) Periodi Param (quotPeriodsquot, 170, 2, 200, 1) Terreno (MA (p, periodi), DefaultName (), ParamColor ( quotColorquot, colorCycle), paramstyle (quotStylequot)) SetChartBkColor (ParamColor (quotOuter colore del pannello quot, occhiNeri)) colore del SetChartBkGradientFill bordo esterno (ParamColor (quotInner colore del pannello halfquot superiore, ColorWhite), halfquot ParamColor (quotInner colore del pannello inferiore, ColorWhite)) colore della SECTIONBEGIN pannello interno (volatilità quotjim Berg ATR ARRESTO SYSTEMquot) AmiBroker, SISTEMA volatilità. Ecco un grafico di esempio AmiBroker dimostrazione delle tecniche di articolo Jim Bergs in questo numero. In quotThe verità sulla volatilità, quot Jim Berg presenta come utilizzare diverse misure di volatilità ben noti come media True Range (ATR) per calcolare l'ingresso, trailing stop, e livelli di presa di profitto. Implementare tecniche presentate in questo articolo è molto semplice utilizzando il Linguaggio delle formule AmiBroker (AFL), e richiede solo poche righe di codice. Listato 1 mostra la formula che le trame linee di presa di profitto color-coded grafico dei prezzi, trailing stop, E, così come un nastro colorato che mostra segnali di entrata e di uscita di volatilità-based. L'indice di forza relativa (RSI) utilizzato da Berg è un indicatore incorporato in AmiBroker, quindi nessun codice aggiuntivo è necessario. Vedi Figura 3 per un esempio. Listato 1 EntrySignal C gt (LLV (L, 20) 2 ATR (10)) ExitSignal C lt (HHV (H, 20) - 2 ATR (10)) Colore IIf (EntrySignal, occhiBlu, IIf (ExitSignal, colorRed, colorGrey50) ) TrailStop HHV (C - 2 ATR (10), 15) ProfitTaker EMA (H, 13) 2 ATR (grafico dei prezzi 10) trama e si ferma Plot (TrailStop, quotTrailing stopquot, ColorWhite, styleThick Styleline) Plot (ProfitTaker, quotProfit takerquot, ColorWhite, styleThick) Plot (C, quotPricequot, colori, styleCandle styleThick) trama colore del nastro Plot (1, quotquot, colori, styleArea styleOwnScale styleNoLabel, -0.1, 50) --Tomasz Janeczko, AmiBroker tradersDocumentationFEEDbkdocsArchive022005TradersTipsTradersTips. html SECTIONEND () Jimberg AFL Chiunque AFL jimberg usato. il grafico sta mostrando ottime comprare e vendere segnali. Qualcuno ha usato ciò che è il lasso di tempo in cui funziona meglio. Io lo utilizzo in grafici giornalieri. può essere utilizzata in intraday anche. Qualcuno ha detto che sembra anche in dati futuri in modo che dà segnale corretto. questo significa che non dà mai il segnale per il presente bar. ho ragione. Così come dovrei guardare avanti per utilizzare questo AFL nel commercio ho allegato grafico EOD per SBI fino a 8 feb 2011 Ultima modifica di anurag. chand 29 Aprile 2011 alle 13:25. Messaggio inviato da anurag. chand Chiunque usato jimberg AFL. il grafico sta mostrando ottime comprare e vendere segnali. Qualcuno ha usato ciò che è il lasso di tempo in cui funziona meglio. Io lo utilizzo in grafici giornalieri. può essere utilizzata in intraday anche. Qualcuno ha detto che sembra anche in dati futuri in modo che dà segnale corretto. questo significa che non dà mai il segnale per il presente bar. ho ragione. Così come dovrei guardare avanti per utilizzare questo AFL nel commercio ho allegato grafico EOD per SBI fino a 8 feb 2011 Il grafico sta mostrando ottimo acquisto e vendere di segnali. Ma sono quei segnali sono segnali statici o segnali dinamici, è la domanda. Non ho usato questo AFL, ma ho visto altri AFL come questo, dove acquistare e vendere i segnali sono di natura dinamica. Sei sempre il mio punto Anurag Bhai. E non pensate che, se in questo AFL, i segnali saranno segnali statici, allora si può diventare Crorepati in un mese. Messaggio inviato da rrrajguru Il grafico mostra ottimo acquisto e vendere di segnali. Ma sono quei segnali sono segnali statici o segnali dinamici, è la domanda. Non ho usato questo AFL, ma ho visto altri AFL come questo, dove acquistare e vendere i segnali sono di natura dinamica. Sei sempre il mio punto Anurag Bhai. E non pensate che, se in questo AFL, i segnali saranno segnali statici, allora si può diventare Crorepati in un mese. Non vi è alcun dubbio che si ri-vernice. Qualche segnale statico verrà spesso come questo, ma 3 o 4 barre in ritardo, ma questi di stampa troppo vicini tra loro e sono esatti su alti e bassi. NON possibile a meno dinamico. Non capisco perché qualcuno dovrebbe utilizzare questi su un grafico. solo confonde l'operatore Questo è uno spreco di tempo Guardate il luogo in cui si dispone di una barra blu e una freccia rossa verso il basso. LOL In realtà l'acquisto vendita sono statici ma vengono dopo 2-3 bar. Ecco perché chiedo i commercianti AFL esperti su come dovrei andare circa il commercio con tali AFLS fare u avere qualsiasi altro bene AFL che u r utilizzando. pl condividere. sarà grato se si ridisegna o segue di pochi bar a tarda poi toglierla dal GRAFICO E 'inutile e solo per sembra niente su questo grafico sta andando per aiutare il commercio meglio. Dovete decidere che cosa fotogrammi volta che si desidera al commercio, che cosa si sta andando al commercio e se avete intenzione di seguire trend o contrastare il commercio di tendenza. Tutti questi devono essere considerati prima di decidere cosa usare. Quindi, prima di decidere poi chiedere per le idee su cosa usare. Forse alcune persone vi aiuterà a iniziare e si danno idee, ma questi posti che chiedono AFLS sono ridicole e una perdita di tutti quanti tempo. Non fare come la maggior parte qui e chiedere un AFL da usare perché non accadrà. È possibile ottenere uno, ma sarà di alcuna utilità. Non ti fare i soldi in quel modo. Trading è lavorare duro. lavoro duro. lavoro duro. Il lavoro è la parola chiave qui. non trovato. Non c'è nulla da trovare, ma un sacco di aiuto, se si vuole lavorare. Ti darò i soldi dal mio albero di denaro se si lavora per esso, ma non voglio dare o vendere l'albero. Vi aiuteremo a nutrire voi, ma non sarà cucchiaio feed che né nessun altro. Per coloro che non capisco come jimberg nato Jimberg formula è stata fatta da un commerciante jimberg portafoglio con 25 anni di esperienza e ha messo a verbale commerci con 65 successi nei giorni in cui nessuno osava pubblicare i risultati. Jimberg formula è stato progettato per i grafici EOD, acquistare o vendere segnale presa se timeframe settimanale supporta tendenza. Jimberg formula è un sistema commerciale completo. Che cosa è un sistema di trading completo maggior parte delle formule o sistemi di trading si sé non hanno alcun capo né coda. jimberg Formula specifica chiaramente quando le Imprese INGRESSO, quando uscire se il commercio va contro trailing stop tu - quando prendere profits - TARGET - A profitto beneficiario linea verde è disponibile anche quando aggiungere posizioni può essere chiaramente visto su grafico, QUANDO INGRESSO STATO ripetizioni e tendenza è proseguita con visibile intensificazione di trailstop. Chiedo ai ragazzi che dicono quotJimberg non è buono quotto spettacolo qui un altro sistema di trading completo per la negoziazione EOD con 65 percentuale di successo stabilito. Se si tenta di utilizzare un sistema di EOD su un grafico di 5 minuti, sei sicuro ustione fuori. So che le persone anziane che usano solo jimberg formula e fare soldi facilmente e comodamente essi non ascoltare i consigli ogni altro a causa dei profitti che fanno. La verità è come sopra sono pronto ad accettare Jimberg formula come il fallimento se si registra il fallimento visibile sul grafico del quotidiano periodo temporale-minimo 4 grafici. Bene. questo è tutto. ho avuto la Formula Jimberg AFL codice o al di sotto. SECTIONBEGIN (quotJIMBERGquot) EntrySignal C gt (LLV (L, 20) 2 ATR (10)) ExitSignal C lt (HHV (H, 20) - 2 ATR (10)) Colore IIf (EntrySignal, occhiBlu, IIf (ExitSignal, colorOrange, colorGrey50)) TrailStop HHV (C - 2 ATR (10), 15) ProfitTaker EMA (H, 13) 2 ATR (10) grafico dei prezzi trama e si ferma Plot (TrailStop, quotTrailing stopquot, occhiCastani, styleThick Styleline) Plot (ProfitTaker, quotProfit takerquot, colorLime, styleThick) Plot (C, quotPricequot, colore, styleCandle) trama colore del nastro Plot (2, quotquot, colori, styleArea styleOwnScale styleNoLabel, -0.1, 50) Codice di identificare automaticamente i perni - quella che sarà la nostra gamma di ricerca per i hh e LL farbackParam (quotHow Far tornare a goquot, 100,50,5000,10) nBars Param (quotNumber di barsquot, 12, 5, 40) Nome Titolo () quot (quot StrLeft (FullName (), 15) quot) O: quot Aperto quot, H: quot alta quot, L: quot Low quot, C: quot Close - trama di base tabella candela PlotOHLC (Open, High, Low, Close, quotnquot quoto quot O quotnquotquotH quot H quotnquotquotL quot L - Crea 0-inizializzate le matrici delle dimensioni di barcount - Più per un utilizzo futuro, non necessari per la stampa di base aHPivHighs H - H aLPivLows L - L solo sbarazzarsi dei perni parte del codice. invece aggiungere perni come R1, PP, S1. In colore jimberg è il capo. stoploss è il re. In caso di uscita come il prezzo colpisce il Stopline NO. Pensare in modo intelligente. è stato inserito un commercio. avete ordinato stoploss sul terminale. è venuto prezzo e ha colpito la vostra fermata. si sta cacciato fuori dal commercio. il prezzo decolla senza di te a bordo. Cosa fare per evitare di essere cacciato pensare. cleverly. February 2005 TRADERS suggerimenti qui è questa selezione mesi di commercianti suggerimenti, hanno contribuito da vari sviluppatori di software di analisi tecnica per aiutare i lettori a implementare più facilmente alcune delle strategie presentate in questo ed altri problemi. È possibile copiare queste formule e programmi per un facile utilizzo nel software foglio di calcolo o di analisi. È sufficiente selezionare il testo desiderato, mettendo in evidenza come si farebbe in qualsiasi programma di elaborazione testi, quindi utilizzare il comando chiave standard per la copia o scegliere Copia dal menu del browser. Il testo copiato può quindi essere incollato in qualsiasi foglio di calcolo aperto o altri software selezionando un punto di inserimento e l'esecuzione di un comando Incolla. Commutando avanti e indietro tra una finestra dell'applicazione e la pagina Web aperta, i dati possono essere trasferiti con facilità. TradeStation: La verità su VOLATILITÀ Jim Bergs articolo di questo numero, La verità su volatilità, descrive un sistema per lo screening dei dati settimanali per identificare i candidati e l'utilizzo di dati giornalieri per entrare e gestire posizioni. L'implementazione TradeStation inizia con un RadarScreen settimanale che identificano le scorte con una serie continua di massimi e minimi crescenti. Il RadarScreen illustrato nella figura 1 è impostato per ordinare nuovi candidati alla cima alla lista. Cliccando sul simbolo, la collegati grafici giornalieri e settimanali visualizzano le recenti storie di prezzo. Il grafico giornaliero contiene una strategia di attuazione delle regole di articoli commerciali. FIGURA 1: TradeStation, SISTEMA volatilità. Ecco un esempio Tradestation RadarScreen sulla base dell'articolo Jim Bergs in questo numero. I dati settimanali schermi tecnica per identificare i candidati di trading ma utilizza dati giornalieri per entrare e gestire posizioni. Il grafico giornaliero contiene una strategia di attuazione delle regole di articoli commerciali. Il codice mostrato qui può essere scaricato da TradeStationWorld. Cercare il file JBVolatility. ELD. Inoltre, l'area di lavoro descritto sarà disponibile con il file di codice. Indicatore: JB ingressi Volatilità Strat: HighestHighRange (20), LowestLowRange (20), LongATRLen (10), LongTrailLen (15), LongProfitTakerLen (13), WeeklyAverageLength (34), RSIEntryThreshold (30), RSILength (7), RSISignalLen (10 ), RecentLowLen (3) variabili: LowestLow (0), LongATR (0), EntryLong (0), LongStop (0), LongProfitTarget (0), WeeklyAverage (0), RSISignalCounter (0), MP (0), ImmedStop ( 0), LongStopCrossed (Falso), MaxLongStop (0) Value1 RSI (vicino, RSILength) se Valore1 attraversa RSIEntryThreshold e Ridurre media (Close, 345) e MarketPosition 0 poi RSISignalCounter 0 RSISignalCounter RSISignalCounter 1 WeeklyAverage media (Close, WeeklyAverageLength 5) LowestLow più basso (Low, LowestLowRange) LongATR AvgTrueRange (LongATRLen) EntryLong LowestLow 2LongATR LongStop più alto (H, LongTrailLen) - 2LongATR LongProfitTarget XAverage (alta, LongProfitTakerLen) 2LongATR MP MarketPosition se MP 0 poi iniziare LongStopCrossed fine false MaxLongStop LongStop altrimenti se LongStop MaxLongStop poi MaxLongStop LongStop se Chiudi WeeklyAverage e MarketPosition 0 e WeeklyAverage WeeklyAverage5 e RSISignalCounter lt RSISignalLen poi iniziare Compra bar accanto alla EntryLong fermata Sell (LowestLow) accanto barra in basso (Low, RecentLowLen) smettere di vendita (Profit Target1) accanto bar alla fine limite LongProfitTarget se MP1 0 e MP 1 poi iniziare basso fine RSISignalCounter RSISignalLen ImmedStop (Low, RecentLowLen 1) se MarketPosition 1 e Close1 lt MaxLongStop e chiudi MaxLongStop e LongStopCrossed false quindi LongStopCrossed vero se MarketPosition 1 e chiudi lt MaxLongStop e Close1ltMaxLongStop e LongStopCrossed poi vendere (LongVolStop) prossimo mercato bar altrimenti se MarketPosition 1 poi vendere (ImmedStop) accanto bar ImmedStop fermare se MarketPosition 1 poi vendere bar accanto al limite Indicatore LongProfitTarget: ingressi JBVolatility: HighestHighRange (20), LowestLowRange (20), LongATRLen (10), LongTrailLen (15), LongProfitTargetLen (13) variabili: LowestLow (0), LongATR (0), EntryLong (0), LongStop (0), LongProfitTarget (0) LowestLow basso (Low, LowestLowRange) LongATR AvgTrueRange (LongATRLen) EntryLong LowestLow 2 LongATR LongStop più alto (H, LongTrailLen) - 2LongATR LongProfitTarget XAverage (alta, LongProfitTargetLen) 2LongATR Plot1 (EntryLong, Long) Plot2 (LongStop, LongStop) Plot3 (LongProfitTarget, target) Plot4 (LowestLow, LowestL) Indicatore: ingressi JBScreen: Prezzo (Chiudi), RetracePct (5) , LineColor (giallo), LineWidth (1), ShowAge (Falso), CSThreshold (3) NewSwingPrice SwingHigh (1, Prezzo, 1, 2) se NewSwingPrice lt -1 poi iniziare se TLDir lt 0 e NewSwingPrice SwingPrice RetraceFctrUp poi iniziare SaveSwing vero addtl vero TLDir 1 fine else if TLDir 1 e NewSwingPrice SwingPrice poi iniziare SaveSwing vero UpdateTL vero fine fine altro iniziare NewSwingPrice SwingLow (1, Prezzo, 1, 2) se NewSwingPrice lt -1 poi iniziare se TLDir 0 e NewSwingPrice lt SwingPrice RetraceFctrDn quindi iniziare SaveSwing vero addtl vero TLDir -1 fine else if TLDir -1 e NewSwingPrice lt SwingPrice poi iniziare SaveSwing vero UpdateTL fine vero fine fine se SaveSwing poi iniziare SwingPrice NewSwingPrice SwingDate Date1 Swingtime Time1 SaveSwing falso fine se addtl poi iniziare TLRef TLNew (SwingDate, Swingtime, SwingPrice, SwingDate1, SwingTime1, SwingPrice1) se SwingPrice SwingPrice1 poi iniziare OldSwingLowPrice SwingLowPrice SwingLowPrice SwingPrice1 se SwingLowPrice OldSwingLowPrice poi ConsecutiveSwings ConsecutiveSwings 1 altro ConsecutiveSwings 0 finale altrimenti se SwingPrice lt SwingPrice1 poi iniziare OldSwingHighPrice SwingHighPrice SwingHighPrice SwingPrice1 se SwingHighPrice OldSwingHighPrice poi ConsecutiveSwings ConsecutiveSwings 1 altro ConsecutiveSwings 0 finali TokenCS ConsecutiveSwings TLSetExtLeft (TLRef, false) TLSetExtRight (TLRef, false) TLSetSize (TLRef, LineWidth) TLSetColor (TLRef, LineColor) addtl falso fine else if UpdateTL poi iniziare TLSetEnd (TLRef, SwingDate, Swingtime, SwingPrice) UpdateTL falso fine se Close1 lt SwingHighPrice e Close SwingHighPrice e TokenCS consecutiveswings poi TokenCS TokenCS 1 se chiudere lt SwingPrice (1-RetracePct100) e Close1 SwingPrice (1-RetracePct100) e SwingPrice lt SwingHighPrice poi TokenCS 0 se TokenCS 0 allora Plot1 (TokenCS, altalene) se ShowAge e TokenCS CSThreshold e TokenCS1 lt CSThreshold poi iniziare Età 0 end If TokenCS CSThreshold poi Eta '1 resto se TokenCS 0 allora Età 9999 se Showage poi Plot2 (Age, Età) Indicatore: JBRSICross: ingressi: EntryThreshold (30), RSILength (7) Value1 RSI ( vicino, RSILength) se Valore1 attraversa EntryThreshold e Ridurre media (Close, 345) poi Plot1 (Chiudi) --mark Mills TradeStation Securities, Inc., controllata di TradeStation Group, Inc. TradeStationWorld rICCHEZZA-LAB: la verità su VOLATILITÀ Abbiamo creato un ChartScript configurabile che incorpora le regole del sistema di trading da articolo Jim Bergs in questo numero, la verità su volatilità. La condizione di impostazione di massimi e minimi crescenti in un grafico settimanale è piuttosto soggettivo, tuttavia, dal momento che i prezzi devono ripercorrere da un certo valore o la percentuale per creare i picchi e le depressioni misurabili. Di conseguenza, abbiamo optato per un 34-periodo settimanale media mobile aumento con prezzi di chiusura sopra di questa media per completare la configurazione (Figura 2). FIGURA 2: RICCHEZZA-LAB, SISTEMA volatilità. Utilizzando 2 massimo dimensionamento dei rischi, il sistema di scambio aggiunto 10.760 di profitto per un portafoglio di 100.000 oltre circa sei anni (al netto delle commissioni 8trade) da trading Boeing da sola. In questa prova, abbiamo utilizzato due chiusure successive dell'interruzione volatilità trascinamento come uscita. L'attivazione dei profitti JB Profit Taker ridotto a soli 4.928 nello stesso periodo. Il canale di regressione per ogni commercio è disegnato automaticamente. Cambiando le costanti booleane nella parte superiore dello script, è possibile EnableDisable JB Profit Taker o modificare dall'uscita standard applicando solo l'arresto finale, l'ultima delle quali sembra essere più efficace. Inoltre, alcuni test ha rivelato che l'assunzione di profitti troppo in fretta notevolmente ridotto la redditività complessiva del sistema. Infine, ricordiamo che il codice utilizza l'istruzione SetRiskStopLevel. Quando si assegna un livello di stop per una posizione, si sta disegnando una linea a cui prezzo si esce il commercio per una perdita. In questo modo consente di implementare un algoritmo di posizione di ridimensionamento percentuale di rischio massimo per ogni commercio. Posizione dimensionamento da solo ha un grande effetto sul risultato di qualsiasi strategia di trading, e Wealth-Lab rende facile sperimentare le innumerevoli possibilità. Wealth-Lab codice di script: const UseJBProfitTarget falso const UseStdExit falsi falsi impieghi Trailing Stop uscita var Bar, Wbar, p, h2, h2ATR, hwSMA, hEntry, Hexit, HRSi, hTStop, hJBtgt, rPane, aPane: intero var BSETUP, Xit1, Xit2: Boolean var fStop, C: float UseUpdatedEMA (veri) HRSi: RSISeries (Close, 7) h2ATR: MultiplySeriesValue (ATRSeries (10), 2) hJBtgt: AddSeries (EMASeries (alto, 13), h2ATR) hEntry: AddSeries (LowestSeries (basso, 20), h2ATR) hTStop: HighestSeries (SubtractSeries (Close, h2ATR), 15) Hexit: SubtractSeries (HighestSeries (alto, 20), h2ATR) SetScaleWeekly hwSMA: SMASeries (Close, 34) RestorePrimarySeries HideVolume PlotStops rPane: CreatePane ( 75, true, true) aPane: CreatePane (75, false, true) PlotSeriesLabel (DailyFromWeekly (hwSMA), 0, grigio, di spessore, settimanale SMA (34)) PlotSeriesLabel (HRSi, rPane, Olive, spessa, RSI (7)) SetSeriesFillColor (HRSi, 30, rPane, Olive, false) PlotSeriesLabel (h2ATR, aPane, Maroon, spessa, 2ATR (10)) PlotSeriesLabel (hEntry, 0, Blu, sottile, Entry) se UseStdExit poi PlotSeriesLabel (Hexit, 0, Rosso, punteggiato, Exit) altro PlotSeriesLabel (OffSetSeries (hTStop, -1), 0, fucsia, punteggiata, volatilità TStop) se UseJBProfitTarget poi PlotSeriesLabel (OffSetSeries (hJBtgt, -1), 0, verde, punteggiato, JB ProfitTaker) per bar: 170 a BarCount - 1 non iniziare C: PriceClose (Bar) se C lt hExitBar poi SetBarColor (Bar, Rosso) altrimenti se C hEntryBar poi SetBarColor (Bar, Blu) altro SetBarColor (Bar, nero) se LastPositionActive poi iniziare p: LastPosition se non SellAtStop (Bar 1, fStop, p, stop) poi iniziare se UseStdExit poi Xit1: C lt hExitBar altro Xit2: (C lt hTStopBar) e (PriceClose (Bar - 1) lt hTStopBar) se Xit1 o Xit2 poi SellAtMarket (Bar 1, p, TStop) altrimenti se UseJBProfitTarget poi SellAtLimit (Bar 1, hJBtgtBar, p, fine JBProfitTgt) fine altro iniziare se CrossUnderValue (Bar, HRSi, 30) poi BSETUP: true else if CrossOverValue (Bar, HRSi, 70) poi BSETUP: false Wbar: GetWeeklyBar (Bar) se BSETUP e (ROC (Wbar, hwSMA, 2) 0) e (C hwSMAwBar) e CrossOver (Bar, vicino, hEntry) poi cominciano fStop: più basso (Bar, basso, 20) - 0,01 SetRiskStopLevel ( fStop) BSETUP: non BuyAtMarket (Bar 1,) end end end --Robert Sucher ricchezza-lab AmiBroker: la verità sulla volatilità La verità su volatilità, Jim Berg presenta come utilizzare diverse misure di volatilità ben noti come gamma vera media (ATR) per calcolare l'ingresso, trailing stop, e livelli di profit-taking. Implementare tecniche presentate in questo articolo è molto semplice utilizzando il Linguaggio delle formule AmiBroker (AFL), e richiede solo poche righe di codice. Listato 1 mostra la formula che le trame linee di presa di profitto color-coded grafico dei prezzi, trailing stop, e, così come un nastro colorato che mostra segnali di entrata e di uscita di volatilità-based. L'indice di forza relativa (RSI) utilizzato da Berg è un indicatore incorporato in AmiBroker, quindi nessun codice aggiuntivo è necessario. Vedi Figura 3 per un esempio. FIGURA 3: AmiBroker, SISTEMA volatilità. Ecco un grafico di esempio AmiBroker dimostrazione delle tecniche di articolo Jim Bergs in questo numero. Listato 1 EntrySignal C (LLV (L, 20) 2 ATR (10)) ExitSignal C lt (HHV (H, 20) - 2 ATR (10)) Colore IIf (EntrySignal, occhiBlu, IIf (ExitSignal, colorOrange, colorGrey50)) TrailStop HHV (C - 2 ATR (10), 15) ProfitTaker EMA (H, 13) 2 ATR (10) grafico dei prezzi trama e si ferma Plot (TrailStop, uscita arresto, occhiCastani, styleThick Styleline) Plot (ProfitTaker, beneficiario di profitto, colorLime , styleThick) trama (C, Prezzo, colori, stylebar styleThick) nastro di colore plot (1,, colori, styleArea styleOwnScale styleNoLabel, -0.1, 50) --Tomasz Janeczko, AmiBroker AmiBroker INDIETRO eSignal: la verità su volatilità per questo mesi articolo di Jim Berg, la verità su volatilità, weve ha fornito i seguenti tre indicatori, come indicato nella barra laterale: ingresso consulente volatilità (Figura 4) la volatilità indicatore di profitto (Figura 5) e la volatilità trailing stop P15 (Figura 6). Tutti e tre gli studi hanno opzioni per configurare i parametri di studio, così come lo spessore delle linee di indicatori, tramite l'opzione Modifica Studies (Opzioni grafico - Modifica Studi). FIGURA 4: eSignal, la verità sulla volatilità. Ecco una dimostrazione dell'indicatore consigliere ingresso volatilità eSignal. FIGURA 5: eSignal, la verità sulla volatilità. Ecco una dimostrazione dell'indicatore profitto volatilità eSignal. FIGURA 6: eSignal, la verità sulla volatilità. Ecco una dimostrazione della fermata della volatilità trailing in eSignal. Lo studio RSI immagine del grafico per l'entrata in Advisor viene applicata separatamente selezionando studio da studi di base nel menu Opzioni grafico. Per discutere di questi studi o scaricare copie delle formule, si prega di visitare il forum Efs Biblioteca Area discussioni sotto i tabelloni Bulletin collegamento a esignalcentral. Ecco un'implementazione della voce consigliere volatilità eSignal: Fornito da. eSignal (c) Copyright 2004 Descrizione: Volatilità Entry Advisor - da Jim Berg Note: Febbraio 2005 Edizione - La verità sulla funzione di Volatilità premain () setPriceStudy (true) setStudyTitle (Volatilità Entry Advisor) setCursorLabelName (Entry, 0) setCursorLabelName (Exit, 1 ) setDefaultBarThickness (2, 0) setDefaultBarThickness (2, 1) setDefaultBarFgColor (Color. green, 0) setDefaultBarFgColor (Color. khaki, 1) Parametri Formula var FP1 nuova FunctionParameter (nATRlen, FunctionParameter. NUMBER) fp1.setName (Periodi ATR) fp1.setLowerLimit (1) fp1.setDefault (10) var FP2 nuova FunctionParameter (nDonlen, FunctionParameter. NUMBER) fp2.setName (LL e periodi HH) fp2.setLowerLimit (1) fp2.setDefault (20) Studio Parametri var sp1 nuova FunctionParameter ( nThick, FunctionParameter. NUMBER) sp1.setName (spessore) sp1.setDefault (2) var mODIFBLOC vero var VATR nullo var vDonchian nullo var funzione vColor Color. grey principale (nATRlen, nDonlen, nThick) se (mODIFBLOC vero) VATR nuova ATRStudy ( nATRlen) vDonchian nuova DonchianStudy (nDonlen, 0) setDefaultBarThickness (nThick, 0) setDefaultBarThickness (nThick, 1) mODIFBLOC falsa var nState getBarState () se (nState BARSTATENEWBAR) var ATR vATR. getValue (ATRStudy. ATR) var HHV vDonchian. getValue ( DonchianStudy. UPPER) var LLV vDonchian. getValue (DonchianStudy. LOWER) se (ATR nullo nullo HHV LLV null) ritorno var vEntryLine LLV (2ATR) var vExitLine HHV - (2ATR) var c close () if (c vEntryLine) vColor colori. blu else if (c lt vExitLine) ritorno vColor Color. red setPriceBarColor (vColor) tornare new Array (vEntryLine, vExitLine) forniti da. eSignal (c) Copyright 2004 Descrizione: Volatilità Rendimento Indicator - da Jim Berg Note: Febbraio 2005 Edizione - La verità sulla funzione di Volatilità premain () setPriceStudy (true) setStudyTitle (Indicatore Utile volatilità) setCursorLabelName (VProfit, 0) setDefaultBarThickness (2, 0 ) setDefaultBarFgColor (Color. lime, 0) Parametri Formula var FP1 nuova FunctionParameter (nATRlen, FunctionParameter. NUMBER) fp1.setName (Periodi ATR) fp1.setLowerLimit (1) fp1.setDefault (10) var FP2 nuova FunctionParameter (nMovlen, FunctionParameter. NUMERO) fp2.setName (Periodi MA) fp2.setLowerLimit (1) fp2.setDefault (13) Studio Parametri var sp1 nuova FunctionParameter (nThick, FunctionParameter. NUMBER) sp1.setName (spessore) sp1.setDefault (2) var mODIFBLOC vero var VATR nullo var VMA funzione nullo principale (nATRlen, nMovlen, nThick) se (mODIFBLOC vero) VATR nuova ATRStudy (nATRlen) VMA nuova MAStudy (nMovlen, 0, alto, MAStudy. EXPONENTIAL) setDefaultBarThickness (nThick, 0) mODIFBLOC falso var nState getBarState () se (nState BARSTATENEWBAR) var ATR vATR. getValue (ATRStudy. ATR) var MA vMA. getValue (MAStudy. MA) se (ATR nullo MA null) ritorno var vProfitLine (MA (2ATR)) forniti da. eSignal (c) Copyright 2004 Descrizione: Volatilità Trailing Stop P15 - da Jim Berg Note: Febbraio 2005 Edizione - La verità sulla funzione di Volatilità premain setPriceStudy (vero) setStudyTitle (Volatilità Trailing Stop P15) setCursorLabelName (Vstop, 0) setDefaultBarThickness () (2 , 0) setDefaultBarFgColor (Color. red, 0) Formula Parametri var FP1 nuova FunctionParameter (nATRlen, FunctionParameter. NUMBER) fp1.setName (Periodi ATR) fp1.setLowerLimit (1) fp1.setDefault (10) Studio Parametri var sp1 nuova FunctionParameter ( nThick, FunctionParameter. NUMBER) sp1.setName (spessore) sp1.setDefault (2) var mODIFBLOC vero var VATR nullo var ASTOP new Array (15 funzioni) principale (nATRlen, nThick) se (mODIFBLOC vero) VATR nuova ATRStudy (nATRlen) setDefaultBarThickness (nThick, 0) mODIFBLOC falso var nState getBarState () se (nState BARSTATENEWBAR) aStop. pop () aStop. unshift (0) var ATR vATR. getValue (ATRStudy. ATR) se (ATR null) ritorno var c close () var Vstop (C - (2ATR)) aStop0 Vstop var vStop15 Vstop for (var i 0 i lt 15 i) vStop15 Math. max (aStopi, vStop15) --Jason Keck eSignal, una divisione di Interactive Data Corp. 800 815-8256, esignalcentral Neuroshell TRADER: la verità su vOLATILITÀ Jim Bergs sistema di trading di volatilità può essere facilmente implementato in NeuroShell Trader combinando alcuni dei NeuroShell commercianti 800 indicatori. Per creare il sistema di trading di volatilità, selezionare nuova strategia commerciale. dal menu Inserisci e immettere le seguenti condizioni di ingresso e di uscita nelle posizioni appropriate della strategia Wizard Trading: Generare un buy ordine di mercato a lungo se tutte le seguenti condizioni: AB (Close, Add2 (PriceLow (Low, 20), Moltiplica (2, AverageTrueRange (High, Low, Close, 10))) Genera un short sell ordine di mercato se una delle seguenti condizioni: ALTB (Close, sottrarre (PriceHigh (alta, 20), Moltiplica (2, AverageTrueRange (alta, inferiore, Close, 10))) ALTB (Max (Close, 2), Max (sottrarre (Close, Multiply (2, AverageTrueRange (High, Low, Close, 10))), 15)) AB (Close, Add2 (ExpAvg (alta, 13), Moltiplica (2, AverageTrueRange (High, Low, Close, 10)))) Se avete NeuroShell operatore professionale, si può anche scegliere se i parametri di sistema devono essere ottimizzati. Dopo backtesting della strategia di trading, utilizzare il Analisi dettagliata. pulsante per visualizzare i backtest e le statistiche del commercio-by-commercio per il sistema di trading di volatilità. gli utenti di NeuroShell commerciante può andare alle Azioni sezione Commodities della libera sito di supporto tecnico NeuroShell Trader AMP per scaricare un grafico di esempio che include la media vero indicatore range (ATR) utilizzato in precedenza e il sistema di trading di volatilità. --Marge Sherald, Ward Systems Group, Inc. 301 662-7950, saleswardsystems Neuroshell TradingSolutions: la verità sulla volatilità suo articolo su La verità su volatilità, Jim Berg delinea la sua metodologia di indicatori di volatilità di trading utilizzando (vedi Figura 7). FIGURA 7: TradingSolutions, indicatori di volatilità. Ecco una tabella TradingSolutions esempio la visualizzazione della volatilità del trailing stop, beneficiario profitto la volatilità, e gli indicatori di volatilità test di ingresso con il prezzo e RSI. I singoli indicatori che usa nei suoi studi grafico possono essere inseriti in TradingSolutions come segue: Nome: JB Volatilità riga di introduzione Nome breve: JBVEntryLine Ingressi: Close, alto, basso Formula: Aggiungi (più basso (Low, 20), Mult (2, ATR (Close, alto, basso, 10))) Nome: JB Volatilità Uscita linea nome breve: JBVExitLine Ingressi: Close, alto, basso Formula: Sub (più alto (High, 20), Mult (2, ATR (Close, High, Low , 10))) Nome: JB Volatilità Trailing stop Nome breve: Ingressi JBVTrailingStop: Close, alto, basso Formula: Massima (Sub (Close, Mult (2, ATR (Close, alto, basso, 10))), 15) Nome : JB volatilità degli utili Taker nome breve: JBVProfitTaker Ingressi: Primo, alto, basso Formula: Aggiungere (EMA (alta, 13), Mult (2, ATR (Close, alto, basso, 10))) Lo studio barra colorata può essere simulato con la creazione di un campo per testare la condizione di ingresso e lo visualizza come bar nel proprio sottoschema: Nome: JB Volatilità entry test Nome breve: JBVEntryTest Ingressi: Close, alto, basso Formula: GT (Close, JBVEntryLine (Close, alto, basso) ) Mentre il sistema è principalmente uno studio grafico, le tecniche descritte in questo articolo possono essere approssimate utilizzando un sistema entryexit. Si noti che negli esempi, Berg entra suoi traffici quando il test di ingresso diventa falsa. Nome: JB trading di volatilità ingressi del sistema: chiudere, alto, basso Entry lungo (quando tutti sono vere): 1. CrossBelow (Close, JBVEntryLine (Close, alto, basso)) 2. GE (Close, JBVExitLine (Close, High, Low ) 3. GE (più alto (High, 20), più alto (High, 40)) 4. GE (più basso (Low, 20), basso (Low, 40)) 5. GT (Close, MA (Close, 170)) 6. Non (dic (MA (Close, 170))) 7. LT (più basso (RSI (Close, 7), 20), 30) 8. Non (SystemIsLong ()) Exit lungo (quando uno è vera): 1 . LT (Close, JBVExitLine (Close, alto, basso)) 2. LT (Close, JBVTrailingStop (Close, alto, basso)) 3. GT (Close, JBVProfitTaker (Vicino, alto, basso) Queste funzioni sono disponibili in una funzione file che può essere scaricato dal sito web TradingSolutions (TradingSolutions) nella sezione Soluzione biblioteca. Come per molti indicatori, questi valori possono fare buone ingressi alle previsioni della rete neurale. --Gary Geniesse NeuroDimension, Inc. 800 634-3327, 352 377- 5144 TradingSolutions NeoTicker: la verità su vOLATILITÀ l'entrata di volatilità, l'uscita, trailing indicatori di stop e profit-taking, insieme alle classifiche barra di selezione indicati in questo articolo, la verità su volatilità scritto da Jim Berg, può essere implementata in NeoTicker usando linguaggio delle formule . L'aumento trend chart Questo grafico utilizza il NeoTicker indicatore di colore Plot Formula 2 per dipingere le barre che hanno la caratteristica tendenza al rialzo. In primo luogo, aggiungere una serie di dati ogni settimana. Dopo la serie di dati viene caricato, aggiungere una media mobile. These two will form the basis for highlight bars. Add the Color Plot Formula 2 indicator. At the indicator Links tab, choose weekly data as Link 1 and the 34-week moving average as Link 2. Next, copy and paste (from Traders or TickQuest) the comparison code shown in Listing 1 into the Formula field. Change the Price High field to h and Price Low field to l. At the color selection dropdown, select Color 2 as none and Color 3 as none. The resulting indicator will have all bars painted in a weekly Boeing chart with a rising trend (Figure 8). FIGURE 8: NEOTICKER, VOLATILITY INDICATORS. Here is a sample chart showing a rising trend chart. Profit-taking and trailing stop chart This chart uses the NeoTicker indicator Formula to plot the volatility trailing stop and volatility profit-taking indicator. Add a weekly data series. Then add the volatility trailing stop by adding a Formula indicator on the data series. At the indicator Plot field, enter the code shown in Listing 2, and hit the Apply button to continue. Next, add the volatility profit-taking indicator by adding another Formula indicator at the Plot field, enter the code shown in Listing 3. Hit the Apply button to add the indicator to the chart (Figure 9). FIGURE 9: NEOTICKER, VOLATILITY INDICATORS. Here is a sample NeoTicker profit-taking and trailing-stop chart. System code The sysvola has one integer parameter, the size to trade. This indicator (Listing 4) combines the volatility entry, exit, trailing stop, and profit-taking indicators into a complete trading system and plots the resulting equity curve. Listing 1 (data1.high(0)data1.high(1) and data1.low(0)data1.low(1)) and (data1.close(0) data2.close(0)) and (data2.close(0)data2.close(1)) Listing 2 hhv(c-(2avgtruerange(0,data1,10)),15) Listing 3 qcxaverage(0,data1.H,13)2avgtruerange(data1,10) Listing 4 longatmarket(c(llv(l,20)2avgtruerange(c,10)), param1, volatility entry) longexitatmarket(clt(hhv(h,20)-2avgtruerange(c,10)), param1, volatility exit) P15 : hhv(c-2avgtruerange(c,10),15) longexitstop(openpositionlong 0 and (openpositionbestpricelevel - param2) openpositionaverageentryprice and cltP15 and c(1)ltP15(1), P15, param1, Long Trail Stop) VolaProfit : qcxaverage(c, 13) 2avgtruerange(c, 10) longexitatmarket(c VolaProfit, param1, Porfit taking) plot1 : currentequity A downloadable version of the system and indicators will be available through the NeoTicker Yahoo User Group and TickQuest websites. --Kenneth Yuen, TickQuest Inc. tickquest AIQ: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY This Aiq code is based on Jim Bergs article in this issue, The Truth About Volatility. Figures 10 and 11 show samples of the JB volatility indicators. FIGURE 10: AIQ, JB VOLATILITY INDICATOR FIGURE 11: AIQ, JB VOLATILITY INDICATOR JB VOLATILITY INDICATORS amp SYSTEM Author: Jim Berg, TASC Feb 2005 Coded by: Richard Denning 12904 DEFINE PARAMETERS: Define F1 10. ATR average Define A1 2. Number of ATRs Define W1 7. RSI lookback Define R1 30. RSI oversold level Define D1 5. Lookback for oversold Define P1 20. Lowest low Define P2 15. Trailing stop Define P3 13. PT CODING ABREVIATIONS: H is high. L is low. C is close. C1 is val(close,1). TRENDING INDICATORS HH20 is highresult(H,20). HH20x20 is highresult(H,20,20). LL20 is lowresult(L,20). LL20x20 is lowresult(L,20,20). MA34w is simpleavg(C,345). UpTrend if HH20 HH20x20 and LL20 LL20x20 and C MA34w. AVERAGE TRUE RANGE TR is Max(H-L, max(abs(C1-L),abs(C1-H))). ATR is expAvg(TR, F1). WILDERS RSI INDICATOR U is C - C1. D is C1 - C. L3 is 2 W1 - 1. AvgU3 is ExpAvg(iff(U0,U,0),L3). AvgD3 is ExpAvg(iff(D0,D,0),L3). RSI is 100-(100(1(AvgU3AvgD3))). LONG ENTRY OS if RSI lt R1. LE if C lowresult(L, P1) A1ATR and countof(OS, D1) 1 and UpTrend and Clt20 and C1. LONG EXIT TRAILING STOP TS is highresult(C - A1ATR, P2). LXTS if countof(C lt TS,2) 2. JB VOLATILITY PROFIT TAKER PT is expavg(H, P3) A1ATR. LXPT if C PT. COMBINED LONG EXIT LX if LXTS or LXPT. --Richard Denning aiq INVESTORRT: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY The volatility system described by Jim Berg in his article this issue can be implemented as a trading system in InvestorRT with the following rulessignals: TAVMaintenance (Action: NONE) IF(POS 1) THEN (SET(V1, 0)) IF(RSI lt 30) THEN (SET(V1, -1)) IF(RSI 70) THEN (SET(V1, 1)) IF(POSSTATE POSLONG) THEN (SET(V2, SMAX(V2, CL - 2 TR)) AND SET(V4, MA 2 TR)) IF(POSSTATE POSSHORT) THEN (SET(V2, SMIN(V2, CL 2 TR)) AND SET(V4, MALO - 2 TR)) TAVShort (Action: SELLSHORT 100 Shares) V1 1 AND CL lt (STATHI - 2 TR) AND CL.1 (STATHI.1 - 2 TR.1) AND SET(V2, STATHI) TAVBuy (Action: BUY 100 Shares) V1 -1 AND CL (STATLO 2 TR) AND CL.1 lt (STATLO.1 2 TR.1) AND SET(V2, STATLO) TAVCover (Action: COVERSHORT All Shares) (CL V2 AND CL.1 V2) OR CL lt V4 TAVSell (Action: SELL All Shares) (CL lt V2 AND CL.1 lt V2) OR CL V4 The InvestorRT chart in Figure 12 clearly shows several aspects of the system via the Trading System Technical Indicator. Green boxes encapsulate long trades, while red boxes are wrapped around short trades. The green shading represents profit (while red represents loss). The entry price is noted in the upper left corner of the box, and the gainloss is noted in the lower right corner at the completion of the trade. The red stepped line represents the stop loss, while the blue line represents the JB Volatility Profit Taker. The seven-period RSI is charted in the lower pane. FIGURE 12: INVESTORRT, THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. This InvestorRT Daily candlestick chart of Boeing (BA) displays the trading system indicator in the upper pane, overlaying the daily candles. The red stepped lines represent the trailing stop, while the blue stepped lines represent the JB Volatility Profit Taker. The lower pane shows the seven-period RSI. Taking a closer look at the rules given above, TAVMaintenance basically initializes the variable V1 to 0 on the first bar (Pos is setup as Bars from beginning of data). On subsequent bars, it sets V1 to 1 if RSI is above 70, and -1 if RSI is below 30. V1 can now be used in subsequent rules to notify us whether RSI is last came from above 70 (1) or below 30 (-1). This rule also maintains our stop (V2) and profit taker (V4) values which are referenced in subsequent exit rules. The TAVShort rule looks for price falling below the recent high (20 period) minus twice the ATR (10 period), as well as RSI last coming from above 70 (V1 1). This rule also initializes our stop (V2). The TAVBuy rule looks for price rising above the recent low (20 period) plus twice the ATR (10 period), as well as RSI last coming from below 30 (V1 -1). This rule also initializes our stop (V2). TAVCover and TAVSell rules exit our positions when price falls outside our stop (V2) for two consecutive bars, or price exceeds our profit taker level (V4). To make things easier for any InvestorRT user who is interesting in implementing this system, I have devoted a web page to the Truth About Volatility system at the following location: linnsoftprojectsvolatility On this page, you can download and import the chart and the trading system mentioned above. The trading system indicator mentioned above can also be used for automated trading. For more details, see: linnsoftautotrading Other related links: linnsofttourtechindtsysi. htm linnsofttourtradingSystems. htm linnsofttourtechindstat. htm linnsofttourtechindtrueRange. htm --Chad Payne, Linn Software linnsoft, infolinnsoft TRADE NAVIGATOR: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY In Trade Navigator Gold and Platinum versions, you can create custom functions to display on the chart as indicators or highlight bars. Many of the functions needed to create the indicators and highlight bars described by author Jim Berg in The Truth About Volatility in this issue are already provided for you in Trade Navigator. To create the indicators and highlight bars for The Truth About Volatility in Trade Navigator, follow these steps: ATR entry Highlight 1. Go to the Edit menu and click on Functions. This will bring up the Traders Toolbox already set to the Functions tab. 2. Click on the New button. 3. Type the formula Close (Lowest (Low. 20) 2 Avg True Range (10)) into the Function window. 4. Click on the Verify button. 5. Click on the Save button, type in ATR Entry Highlight as the name for the function, and then click the OK button. ATR exit Highlight 1. Go to the Traders Toolbox Functions tab. 2. Click on the New button. 3. Type the formula Close lt (Highest (High. 20) - 2 Avg True Range (10)) into the Function window. 4. Click on the Verify button. 5. Click on the Save button, type in ATR Exit Highlight as the name for the function and then click the OK button. ATR Volatility Stop 1. Go to the Traders Toolbox Functions tab. 2. Click on the New button. 3. Type the formula Highest (Close - 2 Avg True Range (10). 15) into the Function window. 4. Click on the Verify button. 5. Click on the Save button, type in ATR Volatility Stop as the name for the function and then click the OK button. Volatility Profit Taker 1. Go to the Traders Toolbox Functions tab. 2. Click on the New button. 3. Type the formula MovingAvgX (High. 13) 2 Avg True Range (10) into the Function window. 4. Click on the Verify button. 5. Click on the Save button, type in Volatility Profit Taker as the name for the function and then click the OK button. To add your new indicators and highlight bars to your chart, follow these steps: 1. Click on the chart to be sure that it is the active window. 2. Type the letter A. 3. Click on the Indicators tab to add an indicator, or the Highlight Bars tab to add a highlight bar. 4. Double-click on the name of the indicator or highlight bar you wish to add. The average true range indicator is already provided in Trade Navigator under the indicator name Avg True Range. You can apply this indicator to your chart and drag it into the price pane by clicking and dragging the name on the chart after it is applied. To overlay the Avg True Range, simply singleclick on its name on the chart, place a checkmark in the box marked Overlay, and click the OK button. For your convenience, Genesis Financial has created a special file that you can download through Trade Navigator, which will add the Truth About Volatility indicators to Trade Navigator for you. Simply download the free special file SandC003 using your Trade Navigator and follow the upgrade prompts. --Michael Herman Genesis Financial Technologies GenesisFT GO BACK ASPEN GRAPHICS: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY The indicators discussed in Jim Bergs article, The Truth About Volatility, are easily programmed into Aspen Graphics by copying the following text into the formula writer: VolTrailingStop(input)begin retval0 retvalrmax(1.close-(2AvgTRange(1,10)),15) retval end The color rule to color the bars based on Jims entry and exit signals is based on the following formula, which is entered into the Aspen formula writer: VolColor(series)begin retval0 retvalretval1 if 1.close(rmin(1.low,20)(2AvgTRange(1,10))) then retval1 if 1.closelt(rmax(1.high,20)-(2AvgTRange(1,10))) then retval2 retval end The color rule itself is entered into the color rule editor as follows: As usual, by taking advantage of Aspens ability to declare variables in the parameters of the formula, you can easily change the time frames of any study, without rewriting the formula, to customize the indicator to your particular trading style. See Figure 13. FIGURE 13: ASPEN GRAPHICS, THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. Heres a sample Aspen Software chart. --Keli Harrison, Aspen Research Group supportaspenres, aspenres BULLCHARTS: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY FIGURE 14: BULLCHARTS, JB VOLATILITY PROFIT TAKER INDICATOR. Heres an example of a BullCharts weekly chart with the built-in JB Volatility Profit Taker indicator. In this issue, Jim Berg has presented his method for using the ATR to pick entry points, select stops, and take profits. Adding these indicators to BullCharts couldnt be simpler, as theyre already built in (Figure 14). To add the JB Volatility Profit Taker and the trailing stop lines, follow these steps: 1. Open a new weekly chart for the required security 2. Select Insert, then Indicator 3. Select the JB Volatility Profit Taker indicator 4. Press OK. This indicator also includes markers to show the bars where each action may have been taken. Like most BullCharts indicators, the JB Volatility Profit Taker indicator is written in BullScript, so you are able to tweak it to your exact needs if required. And if you are using Bergs indicators frequently, you can also save time by adding it to the Indicator toolbar. --Peter Aylett, BullSystems bullsystems TECHNIFILTER PLUS: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY Here are the TechniFilter Plus formulas discussed in The Truth about Volatility by Jim Berg. Figure 15 shows bars colored for volatility signals. FIGURE 15: TECHNIFILTER PLUS, VOLATILITY INDICATORS. Bars are colored blue if the volatility up entry is triggered, and red when the volatility down entry is triggered. Bars are colored green when they are oversold (that is, an RSI below 30). FIGURE 16: TECHNIFILTER PLUS, VOLATILITY INDICATORS. This shows a completed Filter Report Market Scan showing a Combo Filter, which locates both the weekly and daily signals simultaneously. In this case, 10 out of 344 stocks passed all the tests. The list can be refiltered without rerunning the scan. NAME: JBVolTrailingStopP15 PARAMETERS: 10,2 FORMULA: 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: (C - (amp2 1))M15 NAME: JBVolProfit PARAMETERS: 10 FORMULA: 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: HX13 (2 1) The Filter Report (market scan) can be used to scan a database of stocks, and in a single pass can filter out stocks passing the following tests (see Figure 16): 1. The 34-week exponential moving average (EMA) is rising (weekly test). 2. The close is above the 34-week exponential moving average (weekly test). 3. Have been oversold (RSI signal) in the last x number of days (daily test). 4. The volatility up indicator has triggered an entry (daily test). NAME: Jim Berg Market Scan UNITS TO READ: 300 FORMULAS-------- 1 Symbol 2 Close c 3 VolEntryDown(10) 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: CltHM20 - (2 1) 4 VolEntryUp(10) 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: CLN20 (2 1) 5 VolTrailingStopP15(10) 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: (C - (2 1))M15 6 Oversold Indicator(30) CG7 lt amp1 7 CMA CCX34 8 MATrnd (CX34-TY1)U1F2 9 FallThruP15 ((C-5)U2-Ty1)U3 10 ProfitTarget(10) 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: HX13 (2 1) 11 RecentOversold(10) 6Famp1 FILTERS-------- 1 Oversold Indicator 6 1 2 VolEntryUp 4 1 3 WeeklyTrendUp 71 amp 82 4 OversoldStocks 6 1 5 FallThruP15 Stop 9-1 6 ComboEntry 71 amp 82 amp 11 1 amp 4 1 Visit the TechniFilter Plus website to download these reports, strategy backtests, and formulas. --Benzie Pikoos, Brightspark 61 8 9375-1178. salestechnifilter technifilter SMARTRADER: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY In The Truth About Volatility, Jim Berg describes his indicators for analyzing volatility using ATR (average true range) in a variety of formulas. (See Figures 17 and 18.) FIGURE 17: SMARTRADER, VOLATILITY INDICATORS. Here is the SmarTrader specsheet for implenting Jim Bergs volatility indicators. FIGURE 18: smartrader, VOLATILITY INDICATORS. Here is a sample SmarTrader chart of Jim Bergs volatility indicators. We begin by adding Trrang (true range), followed by ATR with periods set to 10. Next is a seven-period RSI. Next we add Llv using the Lowest function to get the lowest Low for 20 periods. Hhv follows using the Highest function to get the highest High for 20 periods. Row 14, buy, is a conditional user statement setting up the entry condition. Row 15, sell, is a conditional user statement setting up the exit condition. Row 16, VltStop, is a user row to calculate the trailing stop. HHVVltStop uses the highest function to calculate the highest VltStop for 15 periods. Row 18, Expma, is an exponential moving average of High for 13 periods. JBprofitTaker is a user row to calculate the value of the 13-period exponential moving average of High plus two times ATR. Jim Ritter, Stratagem Software 800-779-7353 or 504-885-7353, Infostratagem1, Stratagem1aol stratagem1 All rights reserved. copy Copyright 2005, Technical Analysis, Inc.